Thông tin về chênh lệch động trong ngân hàng

Chênh lệch động là gì?

Trong tiếng Anh, chênh lệch động được gọi là Dynamic Gap. Đây là phương pháp đo lường sự chênh lệch giữa tài sản và nợ phải trả của các ngân hàng, khi những giá trị này luôn thay đổi dựa vào những biến động trong các mục tài sản và nợ đã được hai bên kí kết ban đầu. Chênh lệch động chính là quá trình mở rộng và thu hẹp các giá trị khi những khoản tiền gửi vào ngân hàng luôn có sự luân chuyển liên hồi giữa việc gửi vào và rút ra. 

Đặc điểm chênh lệch động  

Muốn sử dụng phương pháp chênh lệch động hiệu quả thì nhà đầu tư cần phải hiểu về các đặc điểm của loại này như sau:

- Chênh lệch động được dùng để đo những sự khác biệt giữa giá trị tài sản ngân hàng (tiền nắm giữ) và nợ phải trả (tiền đã vay hay có độ nhạy với lãi suất) khi thời gian thay đổi. 

- Chênh lệch động sẽ bù đắp những thiếu sót của chênh lệch tĩnh khi tính đến tác động và sự thay đổi theo thời gian. 

- Các khoản vay ngân hàng cung cấp cho khách hàng là khoản cực kì quan trọng và quyết định đến sự phát triển của ngân hàng nên việc quản lý mức độ rủi ro lãi suất đã trở nên rấ quan trọng trong phân tích những chênh lệch động. 

Phân tích Chênh lệch động 

Muốn phân tích chênh lệch động thì ngân hàng phải theo dõi mọi khoản vay đến và đi trong nhà băng hoặc trong các tổ chức tài chính. 

- Lãi suất cho vay của các ngân hàng là khác nhau nên khi cho một doanh nghiệp tư nhân vay nhỏ vay vốn thì mức lãi suất cũng sẽ khác. Khi những khoản vay khác nhau được mở ra và đóng lại thì việc tuân thủ tỷ lệ lãi suất đặt ra là rất quan trọng để đảm bảo tài sản và nợ phải trả của các ngân hàng theo đúng trình tự. Vì thế, các ngân hàng luôn phải thông báo số tiền được rút ra và gửi vào từ khách hàng.

- Nếu như các khách hàng đồng loạt rút tiền với một số lượng lớn thì sẽ ảnh hưởng đến mức dự trữ vốn của ngân hàng dù ở thời điểm nào. Do đó, các ngân hàng luôn phải chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất là khách hàng sẽ đồng loạt rút tiền để hạn chế mọi rủi ro có thể tác động đến hoạt động của ngân hàng. 

Hạn chế của Chênh lệch động 

Bên cạnh những ưu điểm thì chênh lệch động vẫn có những hạn chế nhất định như sau:

- Chênh lệch động thường có trong các hợp đồng quyền chọn đính kèm với những sản phẩm tài chính như các khoản vay lãi suất thả nổi có giới hạn về lãi suất khách hàng phải trả.  

- Một số quyền chọn khác được hiểu ngầm cho khách hàng được đàm phán lại tỷ lệ lãi suất cố định của khoản vay trong trường hợp lãi suất giảm. 

- Trong môi trường cạnh tranh thì các ngân hàng sẽ có xu hướng “chiều lòng” khách hàng khi họ muốn thúc đẩy khách hàng sử dụng dịch vụ mà vẫn không muốn từ bỏ các sản phẩm đi kèm. 

Chênh lệch động đã trở thành thước đo cực kì quan trọng của các ngân hàng và những người sử dụng dịch vụ tài chính. Do đó, cần phải tính toán kĩ lưỡng khi sử dụng phương pháp chênh lệch động trên thị trường.