Stochastic là gì? Cách sử dụng chỉ báo Stochastic hiệu quả

Chỉ báo Stochastic là gì?

Chỉ báo Stochastic hay còn gọi là Stochastic Oscillator là chỉ báo dao động ngẫu nhiên, được sử dụng để so sánh mức giá chốt phiên với mức giá trong một phạm vi nhất định cùng khoảng thời gian cụ thể (thường là 14 phiên giao dịch). Thông qua chỉ báo Stochastic các trader sẽ xác định được động lượng giá và đo được tương đối cường độ xu hướng đang diễn ra trên thị trường. Stochastic là chỉ báo chứng khoán được phát triển bởi tiến sĩ George Lane từ những năm 1950. Theo đó, ông cho rằng động lượng thay đổi liên tục trước hành động giá, trong xu hướng tăng giá thường dao động phía trên của biên độ giá và ngược lại trong xu hướng giảm giá thường dao động xuống phía dưới biên độ giá. 

Cấu tạo của Stochastic

Đối với chỉ báo Stochastic sẽ được cấu tạo từ hai đường dao động chính vẫn được gọi là %K và % D. 

• Đường %K (có màu xanh) được Lane đặt tên một cách ngẫu nhiên là đường dao động chính vì khá gần với phạm vi giá đang xét. 
• Đường %D (có màu cam) được tính toán theo SMA3 của đường %K và là đường trung bình, vì thế đường %D sẽ có độ trễ đáng kể so với đường %K.
• Đường biên: Đối với đường biên được mặc định 20 là đường biên phía dưới và 80 là đường biên phía trên. 

Trường hợp giá thị trường qua đường biên 80 đồng nghĩa với việc thị trường đang trong trạng thái quá mua. Trường hợp giá thị trường vượt qua đường biên 20 đồng nghĩa với việc thị trường đang rơi vào trạng thái quá bán. Thông thường, đường %K sẽ cho mọi người thấy rõ giá trị thực của hành động giá, còn đường %D được tính toán dựa trên dữ liệu của đường %K. Trader muốn thực hiện việc mua bán và xác định được vùng quá mua, quá bán và thực hiện lệnh thì phải dựa vào tín hiệu của đường nhanh %K và phân kỳ của đường trung bình chậm %D. 

Công thức tính chỉ báo Stochastic

Muốn biết được chính xác kết quả của Stochastic thì phải tính toán để xác định được %K và %D thông qua đỉnh cao nhất, đáy thấp nhất đối với chu kì của phiên giao dịch đang xem xét với chu kỳ 14 phiên giao dịch với cách tính như sau:

• % K = (Giá đóng cửa hiện tại – Đáy thấp nhất trong 14 phiên)/(Đỉnh cao nhất trong 14 phiên – Đáy thấp nhất trong 14 phiên) x 100
• % D = SMA trong 3 phiên giao dịch của % K

Ý nghĩa của chỉ báo Stochastic

Chỉ báo động lượng Stochastic có ý nghĩa cực kì quan trọng đối với các nhà đầu tư muốn phân tích thị trường để thực hiện giao dịch mua bán. Bên cạnh đó, nếu biết cách kết hợp chỉ báo Stochastic với các chỉ báo khác thì kết quả phân tích thị trường khá cao. Một số ý nghĩa quan trọng của Stochastic đối với thị trường chứng khoán như sau: 

Xác định vùng quá mua, quá bán

Thông qua các chỉ báo của Stochastic với 2 đường dao động %D và % K kết hợp cùng vùng biên cố định trên mức 80 hay dưới mức 20 để xác định được vùng quá mua và quá bán. Nếu Stochastic nằm dưới vùng 20 thì hành động giá đang quá bán, nếu Stochastic trên vùng 80 thì thị trường lại đang rơi vào tình trạng quass mua. 

Xác nhận lại xu hướng thị trường

Trong trường hợp chỉ báo Stochastic di chuyển hướng lên thì xu hướng tăng, hành động giá có chiều hướng vượt lên trên vùng phạm vi đang xét. Trong trường hợp chỉ báo Stochastic lao xuống dưới thì xu hướng thị trường giảm, hành động giá có chiều hướng thấp hơn so với vùng phạm vi đang xem xét. 

Phân kỳ giá và tín hiệu đảo chiều 

Dựa vào tín hiệu phân kỳ giữa đường %D và đường %K thì nhà đầu tư sẽ xác định được dấu hiệu đảo chiều. Đây là ý nghĩa lớn nhất của chỉ báo Stochastic khi kết hợp với các chỉ báo và các vùng quá mua, quá bán thì trader sẽ có thêm cơ sở để xác định được xu hướng tăng hoặc giảm.

Cách sử dụng chỉ báo Stochastic 

Chỉ báo Stochastic giúp cho nhà đầu tư xác định được vùng quá mua và quá bán, nhưng nếu chỉ sử dụng mỗi chỉ báo này thì không thể mang lại hiệu quả. Vì thế, cần phải kết hợp việc sử dụng chỉ báo Stochastic với các chỉ báo khác để có được kết quả chính xác. Vì thế, cần phải sử dụng chỉ báo Stochastic một cách hiệu quả thông qua các bước hình thức sau: 

1. Kết hợp Stochastic với chỉ báo RSI

Đây là hình thức sử dụng hợp lý đầu tiên khi kết hợp chỉ báo Stochastic  với chỉ báo động lượng RSI để tăng xác suất thành công lớn khi cả hai công cụ này đều có thể xác định vùng quá mua, quá bán. Muốn thực hiện được chiến lược này thì cần phải xác định xu hướng đang diễn ra trên thị trường, mặc dù cả hai chỉ báo này đều xác định xu hướng nhưng muốn có được kết quả chính xác thì nên kết hợp với hỗ trợ kháng cự trên khung thời gian cao hơn. Đồng thời, ưu tiên các giao dịch thuận theo đúng chiều với xu hướng thị trường cụ thể là Buy trong xu hướng tăng và Sell trong xu hướng giảm.

Tín hiệu giao dịch:

Đối với lệnh Buy trader nên chờ hoàn thành những đợt giảm điều chỉnh giá trong xu hướng uptrend rồi dựa vào chỉ báo Stochastic và RSI nếu có dấu hiệu đi lên từ vùng quá bán thì nên mua. 

Đối với lệnh Sell nếu như cả hai chỉ báo Stochastic và RSI đều đi xuống dưới vùng quá mua, mà giá lại có chiều hướng kết thúc sau chuỗi tăng và giảm thì nên bán. 

2. Stochastic kết hợp với đường trendline

Ngoài việc kết hợp với chỉ báo RSI thì nên kết hợp Stochastic với đường trendline để cho ra kết quả chính xác tránh nhiễu thông tin. Sự kết hợp này sẽ mang đến dự báo chính xác và thành công cao hơn, cụ thể như sau: 

Tín hiệu Buy là khi xu hướng tăng và đà tăng vẫn phát triển mạnh, rồi tiếp tục vẽ thêm một đường trendline tăng để chờ giá pullback trở lại chạm vào đường trendline, cùng với đó nếu chỉ báo Stochastic nằm trong vùng quá bán thì nhà đầu tư có thể mua.

Tín hiệu Sell là khi xu hướng giảm và đà giảm vẫn có chiều hướng đi xuống mạnh, tiếp tục vẽ thêm một đường trendline giảm để chờ giá được điều chỉnh tăng lên chạm vào đường line đó, đồng thời, chỉ báo Stochastic nằm trong vùng quá mua thì nhà đầu tư có thể bán. 

Điểm vào lệnh: Các nhà đầu tư có thể nhìn vào cây nến để biết điểm vào lệnh khi giá chạm trendline đi lên với lệnh Buy tại cây nến sẽ xuất hiện tín hiệu tăng và giá chạm trendline đi xuống với lệnh Sell thì cây nến sẽ xuất hiện tín hiệu giảm. 

Cắt lỗ: Nhà đầu tư nên cắt lỗ trong trường hợp cây nên ở bên dưới đường trendline với lệnh Buy và trên đường trendline với lệnh Sell.

3. Giao dịch dựa vào phân kỳ giữa Stochastic và giá 

Giống với các chỉ báo động lượng khác thì tín hiệu phân kỳ giữa Stochastic với gias của thị trường cũng sẽ hỗ trợ cho các nhà đầu tư nhận thấy tín hiệu đảo chiều và điểm vào lệnh khá chính xác. Cần dựa vào những tín hiệu sau để biết khi nào nên thực hiện giao dịch.

Tín hiệu Buy: Trong khi thị trường đang có xu hướng giảm mà tín hiệu phân kỳ lại tăng ở đoạn giữa Stochastic với giá theo kiểu giá tạo đáy sau thấp hơn đáy trước, còn Stochastic lại tạo đáy sau cao hơn đáy trước cho thấy thị trường sắp có sự đảo chiều về giá từ giảm sang tăng. Thời điểm này các trader đã có thể vào lệnh Buy đảo chiều.

Điểm vào lệnh lúc này được xác định tại cây nến xanh tăng giá hoặc tại điểm trùng lặp giao nhau giữa đường %K và %D.

Cắt lỗ: Nhà đầu tư nên lưu ý đến điểm đáy gần nhất trước khi phân kỳ tăng xuất hiện để cắt lỗ. 

Tín hiệu Sell:

Trong khi thị trường đang có xu hướng tăng mà bất ngờ xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giữa Stochastic và giá theo kiểu giá tạo đỉnh sau cao hơn đỉnh trước còn Stochastic lại ngược lại khi đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước, thì thời điểm này các trader có thể vào lệnh Sell đón trước xu hướng giảm. 

Điểm vào lệnh: Lúc này điểm vào lệnh được xác định tại cây nến đỏ giảm giá hoặc tại điểm trùng lặp giao nhau giữa đường %K và %D.

Cắt lỗ: NHà đầu tư nên lưu ý đến đỉnh gần nhất trước khi xuất hiện phân kỳ giảm để cắt lỗ. 

4. Kết hợp Stochastic với mô hình nến đảo chiều

Một cách nữa để biết được sự thay đổi chính xác của thị trường chính là kết hợp Stochastic với mô hình nến đảo chiều xuất hiện trong trường hợp xảy ra phân kỳ giữa Stochastic và giá, các mô hình nến đảo chiều càng mạnh thì tín hiệu đảo chiều càng chắc chắn xuất hiện. 

Tín hiệu Buy: Trong khi đang diễn ra xu hướng giảm mà lại xuất hiện tín hiệu phân kỳ tăng giữa chỉ báo Stochastic và giá, cùng với đó cũng xuất hiện thêm mô hình nến đảo chiều thì có thể thực hiện lệnh Buy. 

Tín hiệu Sell: Trong khi đang diễn ra xu hướng tăng mà lại xuất hiện tín hiệu phân kỳ giảm giữa chỉ báo Stochastic và giá, cùng với đó cũng xuất hiện thêm mô hình nến đảo chiều giảm thì có thể thực hiện lệnh Sell. 

5. Kết hợp Stochastic với các mô hình giá 

Việc kết hợp Stochastic với các mô hình giá là cách kết hợp rất phổ biến để dự đoán được sự dao động của thị trường. Tuy nhiên, khi kết hợp Stochastic với mô hình giá cần lưu ý với mô hình giá đảo chiều chỉ nên phân tích trên các khung thời gian cao. Bởi các khung thời gian ngắn và nhỏ sẽ xuất hiện các mô hình giá đảo chiều đẹp để bẫy những nhà đầu tư chưa có kinh nghiệm. 

Stochastic và mô hình tiếp diễn

Tín hiệu Buy: Stochastic đi vào vùng quá bán xuống dưới ngưỡng 20, đồng thời các mô hình có giá tiếp diễn tăng thì nên thực hiện lệnh Buy. 

Tín hiệu Sell: Trường hợp Stochastic đi vào vùng quá mua trên ngưỡng 80, đồng thời xuất hiện mô hình giá tiếp diễn giảm thì nên thực hiện lệnh Sell. 

Stochastic và mô hình đảo chiều

Tín hiệu Buy: Trường hợp Stochastic tạo tín hiệu phân kỳ tăng so với đường giá, cùng với đó xuất hiện mô hình giá đảo chiều mạnh thì nên thực hiện lệnh Buy. 

Tín hiệu Sell: Trường hợp Stochastic tạo tín hiệu phân kỳ giảm so với đường giá, cùng với đó xuất hiện mô hình giá đảo chiều mạnh thì nên thực hiện lệnh Sell.

Chỉ báo Stochastic là một trong những công cụ phân kích hiệu quả giúp các trader có thể phát hiện được thời điểm nên bán và nên mua. Tuy nhiên, cần phải kết hợp với các chỉ báo khác để cho ra được kết quả chính xác nhất.